Pouzitie Lead Risk v Hans123



Fixed Trade Fixed Risk Lead Risk Lead Risk Lead Risk
BE+0 BE+0 BE+0 BE+3 BE+3
A B C D E
0. Fixna velkost investicie  [USD] 75 000        
1. Minimalna velkost investicie  [%]   2,00% 1,80% 2,00% 1,60%
2. Maximalna velkost investicie  [%]     4,5% 15,0% 20,0%
3. Nabeh Kelly  [1]     20 100 10
4. Twin Turbo  [1]     100 20 20
5. Pouzite % z Kelly  [%]     80,0% 80,0% 95,0%
6. Vplyv poctu strat v DD  [%]     10,0% 15,0% 5,0%
7. MAKelly  [1]     170 150 160
8. Account/Min  [1] 1 1 1 1 0,5
9. Max/Min  [1] 100 100 100 200 700
10. Minimalna velkost obchodu  [USD] 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
11. Maximalna velkost obchodu  [USD] 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 7 000 000
12. Zisk%  [%] 164% 222% 518% 3472% 20421%
13. MaxDD%  [%] 7,87% 8,31% 18,19% 16,43% 35,98%
14. Zisk% / MaxDD%  [1] 20,80 26,68 28,49 211,36 567,57
15. Lead Risk  [%] 0,0% 0,0% 13,3% 17,0% 14,3%
16. DD count  [1] 1 1 1 1 2
17. Priebeh MA v Account  [1] 10 10 10 10 10

Od nicka tawa som dostal mailom data z OS Hans123. Obsahovali mnozstvo obchodov, ktore koncili na BE, cize s PT=0. Ako som rychlo zistil, nic horsie pre Lead Risk som este nemal. Obchod, ktory skonci so ziskom>=0 je pocitany za ziskovy, pretoze v Lead Risk mam definovany stratovy obchod ako PT<0. Z toho dovodu bol vypocet W%=nw/n zavadzajuci a Lead Risk klamal sam seba v hodnoteni kvality OS. Kedze hodnotenie OS K%=24,3% bolo vynikajuce, mal dosahovat Lead Risk podla predchadzajucich skusenosti astronomicke zisky vo velkosti profitu v porovnani s FT a FR. Nestalo sa tak a LR (C) dosiahol len 3x vacsi profit ako Fix Trade (A) 75.000 USD a len 2x vacsi profit ako Fixed Risk (B) 2,00%. Pomer Zisk% / MaxDD% sa vo vsetkych troch pripadoch nelisil o rad tak ako to bolo v pripade vysledkov z OS Vegas.

V snahe dospiet k lepsim vysledkom som data upravil tak, ze PT v kazdom obchode, ktory mal skoncit PT=0 som zmenil na PT=3, co je porovnatelne s velkostou spreadu a zanedbatelne v porovnavani s dosahovanymi PT. Vysledny Lead Risk je oznaceny ako BE+3 v pripadoch (D) a (E). Vysledky sa znacne zmenili. Nastavenie (D) urcuje mozne pouzitie LR a vysledny profit 3472% sa uz od (A) a (B) teraz radovo lisi. Realne obchodovanie by zrejme islo s "mensimi ocami" po zisku a s vacsim dorazom na menej riskantne limitne nastavenia 2. , 5. a 11. parametra. Nastavenie (E) so ziskom 20421% je testovacie teoreticke maximum, co sa da z LR dostat a nie je realne z viacerych dovodov, ako vyplyva z blizsieho pohladu na nastavenia vstupnych parametrov a obchody.

Zaver : Z pohladu pouzitia Lead Risk v OS Hans123, ak to pravidla OS pripustaju, nenastavovat BE+0, ale BE+3.

Poznamka :

1. Novy parameter c 7. MAKelly urcuje pocet poslednych obchodov, z ktorych sa pocita W% a EF%. Je pridany z toho dovodu, ze ohodnotenie systemu pri "divokych" vysledkoch (rozptyl ziskov a strat) umoznoval klesnut uz ziskanemu profitu znova k povodnej velkosti uctu. S pouzitim MAKelly sa dosiahnuty profit (spred MAKelly obchodov) zafixuje a Lead Risk odmietne pod tuto sumu riadit Risk%. Jednoducho dosadi Risk%=0. V tychto pripadoch uz staci len jemne doladovat rychlost znizovania Risk% pomocou parametra 6., co vidno z jeho velkosti v porovnani s Vegasom.

2. V porovnani s predchadzajucou verziou Lead Risk nastalo precislovanie vstupnych parametrov.

3. DD count (16.) je parameter, ktory urcuje, od ktorej straty v poradi uvazuje LR, ze je v rezime DD. Ak sa neperiodicky striedaju zisky a straty rychlo za sebou, ma zmysel niekolko strat (mnohokrat len 1) neuvazovat ako cast DD. Kedy je to vhodne, vyplyva jedine z testovania LR na realnych datach, ked velkost Zisk% a MaxDD% urcia realnost takehoto nastavenia.