Lead Risk



POPIS

Position Sizing na báze kombinácie Kellyho formuly a Fixed Risk.

mail : L bodka RON zavinac ZOZNAM bodka SK

DATA

Data

FIXED TRADE

Nevyužitý position sizing. Všetky obchody sú vykonané s rovnakou veľkosťou investície v USD.
Fixed Trade 10.000 USD
Fixed Trade 25.000 USD
Fixed Trade 50.000 USD
Fixed Trade 100.000 USD

FIXED RISK

Fixed Fractional Position Sizing. Všetky obchody sú vykonané s rovnakou veľkosťou rizika, vypočítaného ako konštantný percentuálny podiel z aktuálnej veľkosti účtu pri otváraní pozície.
Fixed Risk 1,0%
Fixed Risk 1,5%
Fixed Risk 2,0%
Fixed Risk 3,0%

LEAD RISK

Riadené riziko. Každý obchod je vykonaný s veľkosťou rizika prepočítaného pri otváraní pozície z predchádzajúcich obchodov. Riziko je úmerné aktuálnej úspešnosti a efektivite obchodného systému, počtu a aktuálnej percentuálnej veľkosti Draw Down a požadovaného obchodného rizika tradera.
Lead Risk 11%
Lead Risk 22%
Lead Risk 35%
Lead Risk 75%

Lead Risk 39% - zhodné (ale poprehadzované) dáta s najväčšími stratami sústredenými na počiatku

LEAD RISK TT

Riadené riziko ako pri LEAD RISK s bezpečnejším riadením Risk% a menšími DD%
Lead Risk 30% TT riešenie s Risk%<9% a DD%=16,5% profit 7 969 %
Lead Risk 21% TT riešenie s Risk%<6% a DD%=12,7% profit 2 608 %




KELLY FORMULA

Každý obchod je vykonaný s veľkosťou rizika prepočítaného pri otváraní pozície z predchádzajúcich obchodov. Riziko vypočítané Kellyho formulou je rovné aktuálnej úspešnosti a efektivite obchodného systému. Nezohľadňuje Draw Down, ani požadovaný stupeň obchodného rizika. Kelyho formula samotná charakterizuje OS a je tu z dôvodu porovnania metód PS.

POROVNANIE

Porovnanie FIXED TRADE , FIXED RISK , LEAD RISK a KELLY FORMULA pre 291 obchodov S/L;Profit EUR/USD
Porovnanie FIXED TRADE , FIXED RISK a LEAD RISK pre 342 obchodov S/L;Profit GBP/USD